PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с QLVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).

XSHD и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%5.88%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSHD показывает доходность 4.04%, а QLVD немного выше – 4.17%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV

Сравнение комиссий XSHD и QLVD

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDQLVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.47

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.09

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.26

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

8.49

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа QLVD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.47

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.51

-0.56

Корреляция

Корреляция между XSHD и QLVD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и QLVD

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности QLVD в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и QLVD

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и QLVD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-28.20%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.15%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-23.99%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-4.82%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-5.27%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.17%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и QLVD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.74%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

12.45%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.68%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

14.02%

+8.36%