PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -4.99%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between XSHD and LVHI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.53

The correlation between XSHD and LVHI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и LVHI

Секторы
XSHD
LVHI

Недвижимость

45.1%
1.9%

Коммунальные услуги

10.7%
10.4%

Промышленность

10.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.7%

Энергетика

7.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.3%

Сырьевые материалы

5.4%
6.1%

Здравоохранение

2.7%
7.4%

Финансовые услуги

2.2%
23.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.8%

Технологии

-

0.1%

Недвижимость

XSHD
45.1%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
LVHI
10.4%

Промышленность

XSHD
10.4%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
LVHI
8.7%

Энергетика

XSHD
7.6%
LVHI
17.4%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
LVHI
5.3%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
LVHI
6.1%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
LVHI
7.4%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
LVHI
5.8%

Технологии

XSHD

-

LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

XSHD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
3.28

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
4.49

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.10

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

21.22

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.28

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.44

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.82

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XSHD и LVHI

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-32.31%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.08%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-11.99%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-11.99%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-1.23%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-3.52%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.46%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и LVHI

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.89%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.50%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.45%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

11.06%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

13.76%

+8.48%

Сравнение комиссий XSHD и LVHI

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и LVHI

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.76%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and LVHI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs -4.99% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 5.33% for XSHD.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор