Сравнение XSHD с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
XSHD и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и FDVV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
XSHD vs. FDVV — Ранг доходности на риск
XSHD
FDVV
Сравнение XSHD c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.00 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.44 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.23 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.34 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и FDVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и FDVV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и FDVV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -40.25% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.34% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -20.18% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -6.78% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.85% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.84% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и FDVV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.65% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 7.68% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.32% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.74% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.08% | +5.30% |