PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between XSHD and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between XSHD and FDVV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и FDVV

Секторы
XSHD
FDVV

Недвижимость

45.1%
10.1%

Коммунальные услуги

10.7%
8.7%

Промышленность

10.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
11.0%

Энергетика

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.6%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

2.7%
3.1%

Финансовые услуги

2.2%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Технологии

-

29.1%

Недвижимость

XSHD
45.1%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
FDVV
8.7%

Промышленность

XSHD
10.4%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
FDVV
11.0%

Энергетика

XSHD
7.6%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
FDVV

-

Здравоохранение

XSHD
2.7%
FDVV
3.1%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
FDVV
3.7%

Технологии

XSHD

-

FDVV
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

XSHD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.35

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.28

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

10.54

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.35

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.91

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.79

-0.83

Просадки

Сравнение просадок XSHD и FDVV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-40.25%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.30%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-15.90%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-20.18%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-1.12%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-3.81%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.23%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и FDVV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.14%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.99%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

10.06%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.75%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.00%

+5.24%

Сравнение комиссий XSHD и FDVV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и FDVV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs -5.26% for XSHD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.72% for FDVV.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while FDVV is Large Cap Blend Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор