Сравнение XSHD с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XSHD и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.43% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.55% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
XSHD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и AIQ
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XSHD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XSHD
AIQ
Сравнение XSHD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.05 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.59 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.76 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.79 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.05 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и AIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и AIQ
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.66% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и AIQ
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -44.66% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -16.47% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -44.66% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -11.83% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -9.96% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 5.01% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и AIQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.60%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.62% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 17.86% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 26.95% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.96% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.40% | -3.03% |