PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XSEP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%12.68%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с JULJ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий XSEP и GMAR

И XSEP, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XSEP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.14

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.96

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между XSEP и GMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и GMAR

Ни XSEP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и GMAR

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.11%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.85%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.57%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

2.87%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

8.50%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

6.96%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.96%

+0.18%