PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XSEP и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и DDEC

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%16.07%2.83%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий XSEP и DDEC

И XSEP, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XSEP vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.21

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.53

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между XSEP и DDEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и DDEC

Ни XSEP, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и DDEC

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-10.22%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.46%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.53%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.92%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.79% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.55%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

8.63%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

6.99%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.92%

+0.22%