PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

XSEP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-1.18%8.94%8.41%16.07%2.83%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.32%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий XSEP и APRW

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

XSEP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.93

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.27

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между XSEP и APRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRW

Ни XSEP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRW

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.61%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.62%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.15%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.82%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

0.71%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.60%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

6.93%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

6.73%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.47%

+0.67%