Сравнение XSEP с APRW
XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.46%/yr vs 9.84%/yr for APRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 5.94%.
XSEP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEP и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 4.28% | 8.94% | 8.41% | 16.07% | 2.93% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.94% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | 2.65% |
Correlation
The correlation between XSEP and APRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between XSEP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEP vs. APRW — Ранг доходности на риск
XSEP
APRW
Сравнение XSEP c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEP | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 13.01 | -10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 68.66 | -53.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSEP и APRW
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -9.61% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.89% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -9.61% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.46% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.11% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.17% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и APRW
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 1.00%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.14% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.13% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.71% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 6.73% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 6.40% | +0.59% |
Сравнение комиссий XSEP и APRW
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и APRW
Ни XSEP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSEP and APRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRW has higher volatility (1.14%) compared to XSEP (1.00%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs APRW's -9.61%.
On 3-year performance, APRW leads with 9.84% vs 9.46% for XSEP. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, XSEP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRW has performed better with a 9.84% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.
XSEP and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.74% for APRW.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSEP и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор