PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEP с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.79%/yr vs 10.31%/yr for APRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

XSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.05%
1 год
10.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		4.33%8.94%8.41%16.07%2.83%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%2.84%

Correlation

The correlation between XSEP and APRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between XSEP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSEP и APRW

Секторы
XSEP
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XSEP
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

XSEP
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

XSEP
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

XSEP
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

XSEP
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

XSEP
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

XSEP
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

XSEP
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

XSEP
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

XSEP
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

XSEP
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с JULJXSEP с PBJAXSEP с XDOC
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

XSEP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.83

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
8.87

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

16.82

-13.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

86.04

-69.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.83

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.15

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRW

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.61%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.75%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-9.61%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.09%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.12%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 0.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.84%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

2.62%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

6.72%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

6.41%

+0.61%

Сравнение комиссий XSEP и APRW

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRW

Ни XSEP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEP and APRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.60%) compared to XSEP (0.53%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, APRW leads with 10.31% vs 9.79% for XSEP. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRW has performed better with a 10.31% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.

XSEP and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор