PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

XSEP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и APRP

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%5.06%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий XSEP и APRP

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

XSEP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.13

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.82

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между XSEP и APRP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRP

Ни XSEP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRP

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.66%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.24%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.33%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.04%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.02%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

9.96%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

9.75%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

9.75%

-2.61%