PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEN.L с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 20.25%/yr for GC=F. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.51%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-0.27%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.16%
1 год
34.76%
3 года*
28.68%
5 лет*
20.25%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и GC=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
GC=F
Gold Futures		4.48%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%5.62%

Correlation

The correlation between XSEN.L and GC=F is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.02

The correlation between XSEN.L and GC=F shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Gold Futures

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

XSEN.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.70

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.98

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

5.00

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и GC=F

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-40.62%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.99%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-16.99%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-16.99%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-15.05%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-12.19%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

6.82%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и GC=F

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.26%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

22.29%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

25.67%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.38%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

17.07%

+12.36%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and GC=F have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор