PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEN.L с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XSEN.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEN.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.75%1.87%2.36%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		4.14%22.57%2.99%
Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.

XSEN.L

1 день
-6.77%
1 месяц
4.50%
С начала года
32.75%
6 месяцев
35.33%
1 год
25.73%
3 года*
13.28%
5 лет*
24.14%
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.LXSEN.L с QCLN.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий XSEN.L и EXUS.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSEN.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.47

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.58

Корреляция

Корреляция между XSEN.L и EXUS.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и EXUS.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.04%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и EXUS.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEN.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-12.85%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-10.74%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.54%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-2.34%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.68%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и EXUS.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEN.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.21%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

9.89%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

14.13%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

13.15%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

13.15%

+16.17%