Сравнение XSEN.L с GXLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).
XSEN.L и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и GXLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEN.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.75% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 26.92% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Разные валюты инструментов
XSEN.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEN.L показывает доходность 32.75%, а GXLE.L немного выше – 33.17%.
XSEN.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEN.L и GXLE.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSEN.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
GXLE.L
Сравнение XSEN.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.33 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XSEN.L и GXLE.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и GXLE.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и GXLE.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и GXLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -23.60% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -19.13% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -7.19% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -10.76% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.92% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и GXLE.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 10.13% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.94% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 15.62% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 23.39% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 25.06% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 25.06% | +4.26% |