PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSE.TO с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSE.TO с TBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. XSE.TO is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, XSE.TO returned 3.75%/yr vs 5.83%/yr for TBIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.

Доходность

Сравнение доходности XSE.TO и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSE.TO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 2.90%.

XSE.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.09%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.70%

TBIL

1 день
0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.70%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSE.TO и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		0.34%3.06%2.99%6.75%-3.13%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		2.90%-0.59%14.18%2.80%6.47%

Correlation

The correlation between XSE.TO and TBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с ZFL.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XSTP.TOXSE.TO с XSC.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с XLB.TOXSE.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

XSE.TO vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSE.TO c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSE.TOTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.23

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.71

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.54

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

4.29

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSE.TO vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSE.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSE.TO и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSE.TOTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.11

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XSE.TO и TBIL

Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки TBIL в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSE.TOTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-5.18%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.72%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-5.18%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.48%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.33%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSE.TO и TBIL

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSE.TOTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.81%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.49%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.65%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.99%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

5.99%

+3.14%

Сравнение комиссий XSE.TO и TBIL

XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSE.TO и TBIL

Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TBIL в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.34%4.24%3.66%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XSE.TO and TBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.

XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.15% for TBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор