Сравнение XSE.TO с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
XSE.TO и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSE.TO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | -0.29% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -3.13% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.23% | -0.59% | 14.18% | 2.80% | 6.47% |
Разные валюты инструментов
XSE.TO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 2.23%.
XSE.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.96%
TBIL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSE.TO и TBIL
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Доходность на риск
XSE.TO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
XSE.TO
TBIL
Сравнение XSE.TO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.24 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.12 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между XSE.TO и TBIL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и TBIL
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью TBIL в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.30% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 4.28% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и TBIL
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки TBIL в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSE.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -0.10% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.02% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | 0.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | 0.00% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и TBIL
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.45% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.38% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.08% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.08% | +2.93% |