Сравнение XSE.TO с ZST.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, XSE.TO returned 1.70%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.34% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.70%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам XSE.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.34% | 3.06% | 2.99% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and ZST.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
ZST.TO
Сравнение XSE.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.68 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.51 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.56 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 4.12 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 3.30 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.81 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и ZST.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -1.06% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.01% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -1.01% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -1.01% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -1.06% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.13% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и ZST.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.07% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.05% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.08% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 0.72% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 0.71% | +8.42% |
Сравнение комиссий XSE.TO и ZST.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.66% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and ZST.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор