Сравнение XSE.TO с PMIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO).
XSE.TO и PMIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и PMIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSE.TO и PMIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | -0.35% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 2.25% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.72% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью -0.72%.
XSE.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.96%
PMIF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSE.TO и PMIF.TO
Доходность на риск
XSE.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
PMIF.TO
Сравнение XSE.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | PMIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.54 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.14 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.71 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.71 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.54 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XSE.TO и PMIF.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и PMIF.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.30% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.45% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и PMIF.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и PMIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSE.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -18.30% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.22% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -10.25% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.02% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.89% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.82% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и PMIF.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.47% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.59% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 4.73% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 5.85% | +3.16% |