Сравнение XSE.TO с XSC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO).
XSE.TO и XSC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и XSC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSE.TO и XSC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | -0.29% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
XSC.TO iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF | -0.46% | 3.92% | 4.78% | 6.48% | -7.77% | -0.58% | 4.01% | 5.39% | 0.22% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у XSC.TO с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям XSC.TO по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.06% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.96%
XSC.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSE.TO и XSC.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSC.TO в 0.44%.
Доходность на риск
XSE.TO vs. XSC.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
XSC.TO
Сравнение XSE.TO c XSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | XSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.06 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 4.09 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | XSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XSE.TO и XSC.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и XSC.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XSC.TO в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.30% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
XSC.TO iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF | 4.20% | 4.21% | 4.14% | 4.05% | 3.17% | 2.63% | 2.56% | 2.74% | 2.69% | 2.82% | 3.15% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и XSC.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки XSC.TO в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XSC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSE.TO | XSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -13.52% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.17% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -11.28% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -13.52% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.93% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и XSC.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | XSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.99% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.56% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.84% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 3.39% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 4.55% | +4.46% |