Сравнение XSE.TO с XSTP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).
XSE.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и XSTP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSE.TO и XSTP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | -0.35% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | 0.34% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 2.07% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 9.51% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 2.07%.
XSE.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.96%
XSTP.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSE.TO и XSTP.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%.
Доходность на риск
XSE.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
XSTP.TO
Сравнение XSE.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | XSTP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между XSE.TO и XSTP.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и XSTP.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XSTP.TO в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.30% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 4.05% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и XSTP.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XSTP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSE.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -5.68% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -4.82% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.57% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.66% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.71% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и XSTP.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.41% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.98% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 5.64% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 7.18% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.18% | +1.83% |