Сравнение XSE.TO с ZFL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO).
XSE.TO и ZFL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и ZFL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSE.TO и ZFL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | -0.35% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | -0.33% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 2.69% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ZFL.TO с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции XSE.TO превзошли акции ZFL.TO по среднегодовой доходности: 1.96% против -1.34% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.96%
ZFL.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.42%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSE.TO и ZFL.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZFL.TO в 0.22%.
Доходность на риск
XSE.TO vs. ZFL.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
ZFL.TO
Сравнение XSE.TO c ZFL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSE.TO | ZFL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.81 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -1.02 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.76 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.17 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSE.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.81 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XSE.TO и ZFL.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и ZFL.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZFL.TO в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.30% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.95% | 1.39% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 3.01% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и ZFL.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки ZFL.TO в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и ZFL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSE.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -40.32% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -10.39% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -32.25% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -40.32% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -33.68% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.23% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 6.78% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и ZFL.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.54%, в то время как у BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.91% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 6.69% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 10.71% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 14.69% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 12.52% | -3.51% |