PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSE.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSE.TO с XLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

XSE.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XSE.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSE.TO и XLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		-0.35%2.95%3.11%6.75%-11.99%-2.79%7.95%8.26%-0.52%4.13%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.63%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%-0.25%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XSE.TO показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.60% соответственно.

XSE.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.96%

XLB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-3.90%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с ZFL.TOXSE.TO с XSTP.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XSC.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с XEQT.TOXSE.TO с TBIL
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий XSE.TO и XLB.TO

XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLB.TO в 0.20%.

XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSE.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSE.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSE.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.44

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.53

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.44

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

-0.85

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSE.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSE.TO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSE.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSE.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.44

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между XSE.TO и XLB.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSE.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLB.TO в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.30%4.24%3.65%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.12%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок XSE.TO и XLB.TO

Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSE.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-24.34%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.92%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-24.34%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-24.34%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.41%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.05%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.65%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSE.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.54%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSE.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.11%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.30%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

8.94%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

12.66%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

11.83%

-2.82%