PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSD returned 29.69%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XSD charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности XSD и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%9.69%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between XSD and URNM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XSD и URNM

Секторы
XSD
URNM

Технологии

97.8%

-

Энергетика

2.2%
97.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
URNM

-

Энергетика

XSD
2.2%
URNM
97.4%

Сырьевые материалы

XSD

-

URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

XSD

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

URNM

-

Финансовые услуги

XSD

-

URNM

-

Здравоохранение

XSD

-

URNM

-

Промышленность

XSD

-

URNM

-

Недвижимость

XSD

-

URNM

-

Коммунальные услуги

XSD

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

XSD vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
1.03

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
1.66

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.19

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

1.65

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

3.59

+30.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

1.03

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XSD и URNM

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-50.78%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-32.04%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-50.78%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-50.78%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.82%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-18.03%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

14.71%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и URNM

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 14.94%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

16.19%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

40.32%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

51.69%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

48.30%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

46.90%

-11.94%

Сравнение комиссий XSD и URNM

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и URNM

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and URNM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to XSD (14.94%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, XSD leads with 29.69% vs 15.58% for URNM. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 14.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSD has performed better with a 29.69% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while URNM is Commodity Producers Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.85% for URNM.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор