PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, XSD returned 180.25% vs 139.42% for SMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 78.44%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

SMHX

1 день
0.94%
1 месяц
33.64%
С начала года
78.44%
6 месяцев
72.62%
1 год
139.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SMHX

2026 (YTD)20252024
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%6.70%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		78.44%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between XSD and SMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between XSD and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и SMHX

Секторы
XSD
SMHX

Технологии

97.8%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
SMHX
100.0%

Энергетика

XSD
2.2%
SMHX

-

Сырьевые материалы

XSD

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

SMHX

-

Финансовые услуги

XSD

-

SMHX

-

Здравоохранение

XSD

-

SMHX

-

Промышленность

XSD

-

SMHX

-

Недвижимость

XSD

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

XSD

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

XSD vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
4.30

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
4.50

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

8.22

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

23.13

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

4.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.94

-1.51

Просадки

Сравнение просадок XSD и SMHX

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-38.53%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-17.06%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.33%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SMHX

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

11.81%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

25.06%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

32.69%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

39.97%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

39.97%

-5.01%

Сравнение комиссий XSD и SMHX

И XSD, и SMHX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SMHX

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and SMHX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to SMHX (11.81%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, XSD leads with 180.25% vs 139.42% for SMHX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSD has performed better with a 180.25% return vs 139.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD and SMHX have the same expense ratio: 0.35% per year.

XSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.01% for SMHX.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 4.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор