Сравнение XSD с SEMY
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. XSD is passively managed, while SEMY is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 87.88%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.32%.
XSD
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 87.88%
- 6 месяцев
- 83.00%
- 1 год
- 147.65%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- 30.69%
SEMY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 39.32%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 87.88% | 6.77% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.32% | -0.56% |
Correlation
The correlation between XSD and SEMY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. SEMY — Ранг доходности на риск
XSD
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSD c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и SEMY
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -11.46% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -1.43% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -2.49% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 25.93% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.20% | 25.93% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 25.93% | +9.51% |
Сравнение комиссий XSD и SEMY
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SEMY
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SEMY в 92.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 92.46% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and SEMY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 92.46%, compared with 0.13% for XSD.
XSD is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для XSD и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор