Сравнение XSD с SEMY
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. XSD is passively managed, while SEMY is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.74%.
XSD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 30.91%
- С начала года
- 102.14%
- 6 месяцев
- 92.84%
- 1 год
- 180.25%
- 3 года*
- 46.41%
- 5 лет*
- 29.69%
- 10 лет*
- 31.10%
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 102.14% | 8.56% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
Correlation
The correlation between XSD and SEMY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. SEMY — Ранг доходности на риск
XSD
SEMY
Сравнение XSD c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSD | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSD | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.31 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок XSD и SEMY
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -11.46% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -2.60% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 26.31% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 26.31% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 26.31% | +8.65% |
Сравнение комиссий XSD и SEMY
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SEMY
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SEMY в 82.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.12% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and SEMY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 0.12% for XSD.
XSD is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для XSD и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор