PortfoliosLab logo
Сравнение XSD с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и IGV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSD и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
712.70%
1,099.37%
XSD
IGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.16

IGV:

0.60

Коэф-т Сортино

XSD:

0.08

IGV:

1.02

Коэф-т Омега

XSD:

1.01

IGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

XSD:

-0.18

IGV:

0.63

Коэф-т Мартина

XSD:

-0.49

IGV:

2.02

Индекс Язвы

XSD:

15.00%

IGV:

8.49%

Дневная вол-ть

XSD:

45.64%

IGV:

28.48%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

XSD:

-28.80%

IGV:

-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSD имеют среднегодовую доходность 16.98%, а акции IGV немного впереди с 17.11%.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.78%

1 год

18.17%

5 лет

15.46%

10 лет

17.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и IGV

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
IGV: 0.60
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
IGV: 1.02
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
IGV: 1.13
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
IGV: 0.63
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
IGV: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.60
XSD
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и IGV

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XSD и IGV

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-13.89%
XSD
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и IGV

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
17.24%
XSD
IGV