Сравнение XSD с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XSD и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSD и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 22.74% против 14.78% соответственно.
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и IGV
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
XSD vs. IGV — Ранг доходности на риск
XSD
IGV
Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSD | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | -0.41 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.42 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.30 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -0.76 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.41 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSD и IGV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IGV
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и IGV
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -63.45% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -34.72% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -45.85% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -45.85% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -32.28% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -14.37% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 13.66% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IGV
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 8.45% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 19.68% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 28.42% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 27.08% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 25.88% | +8.57% |