Сравнение XSD с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XSD и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или IGV.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IGV
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 27.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSD имеют среднегодовую доходность 20.81%, а акции IGV немного отстают с 20.17%.
XSD
2.89%
-4.67%
-5.91%
17.45%
19.54%
20.81%
IGV
27.34%
11.95%
22.29%
36.11%
18.60%
20.17%
Основные характеристики
| XSD | IGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 33.99% | 20.34% |
| Макс. просадка | -64.56% | -92.69% |
| Текущая просадка | -15.65% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и IGV
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между XSD и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IGV
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IGV в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и IGV
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IGV
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.