Сравнение XSD с IGV
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 26.76%/yr vs 16.50%/yr for IGV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSD charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 58.46%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 26.76% против 16.50% соответственно.
XSD
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 47.09%
- С начала года
- 58.46%
- 1 год
- 91.70%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 26.76%
- Всё время*
- 16.16%
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $53.30M | $52.22M | $78.23M |
Сравнение доходности по годам XSD и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 58.46% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between XSD and IGV is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XSD and IGV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSD и IGV
Секторы
XSD
IGV
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XSD
IGV
Промышленность
XSD
IGV
Энергетика
XSD
IGV
-
Сырьевые материалы
XSD
-
IGV
-
Коммуникационные услуги
XSD
-
IGV
Потребительский циклический сектор
XSD
-
IGV
Потребительский защитный сектор
XSD
-
IGV
-
Финансовые услуги
XSD
-
IGV
Здравоохранение
XSD
-
IGV
-
Недвижимость
XSD
-
IGV
-
Коммунальные услуги
XSD
-
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. IGV — Ранг доходности на риск
XSD
IGV
Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.23 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | -0.43 | +11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и IGV
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -63.45% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -36.61% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -36.61% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -45.85% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -45.85% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -13.98% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -14.49% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 19.42% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IGV
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 8.55% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 25.02% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 29.49% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 28.28% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 26.51% | +9.46% |
Сравнение комиссий XSD и IGV
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IGV
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and IGV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (17.46%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs IGV's -63.45%.
On 10-year performance, XSD leads with 26.76% vs 16.50% for IGV. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSD has performed better with a 26.76% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.02% for IGV.
XSD is categorized as Semiconductors, while IGV is Technology Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.39% for IGV.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор