PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSD с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSD и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSD и IGV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 22.74% против 14.78% соответственно.


XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Semiconductor ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Сравнение комиссий XSD и IGV

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


Доходность на риск

XSD vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSDIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.41

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.42

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.30

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

-0.76

+11.16

XSD vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSDIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.41

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между XSD и IGV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и IGV

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок XSD и IGV

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV.


Загрузка...

Показатели просадок


XSDIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-63.45%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.35%

-34.72%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-45.85%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-45.85%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-32.28%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-14.37%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

13.66%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и IGV

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSDIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

8.45%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

19.68%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

28.42%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

27.08%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

25.88%

+8.57%