PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
195.53%
FTXL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.20

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.21

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.51

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FTXL:

17.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.00%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTXL:

-29.77%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-13.58%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и VOO

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.20
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.21
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.51
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.54
FTXL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и VOO

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и VOO

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-9.90%
FTXL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и VOO

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
13.96%
FTXL
VOO