Сравнение FTXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или VOO.
Основные характеристики
| FTXL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.46% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.84% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 9.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 12.32% |
| Макс. просадка | -43.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и VOO
С начала года, FTXL показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и VOO
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и VOO
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.51% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.70% | 0.47% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и VOO
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и VOO
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.