Сравнение XSD с CHPX
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности XSD и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSD показывает доходность 87.88%, а CHPX немного выше – 88.06%.
XSD
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 87.88%
- 6 месяцев
- 83.00%
- 1 год
- 147.65%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- 30.69%
CHPX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 88.06%
- 6 месяцев
- 88.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 87.88% | 0.84% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 88.06% | 6.91% |
Correlation
The correlation between XSD and CHPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. CHPX — Ранг доходности на риск
XSD
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSD c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и CHPX
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -15.15% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -3.96% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 42.69% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.20% | 42.69% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 42.69% | -7.25% |
Сравнение комиссий XSD и CHPX
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и CHPX
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and CHPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
XSD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for CHPX.
XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для XSD и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор