PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XSD returned 180.25% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XSD и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%-2.87%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between XSD and CHPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between XSD and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и CHPS

Секторы
XSD
CHPS

Технологии

97.8%
98.8%

Энергетика

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
CHPS
98.8%

Энергетика

XSD
2.2%
CHPS
0.5%

Сырьевые материалы

XSD

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

CHPS

-

Финансовые услуги

XSD

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

XSD

-

CHPS

-

Промышленность

XSD

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

XSD

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

XSD

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XSD vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
6.54

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
6.07

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

12.87

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

49.99

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

6.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.81

-1.37

Просадки

Сравнение просадок XSD и CHPS

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-39.44%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-17.50%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-9.16%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.50%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CHPS

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

14.18%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

28.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

34.43%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

33.78%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

33.78%

+1.18%

Сравнение комиссий XSD и CHPS

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CHPS

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and CHPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 180.25% for XSD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 180.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.12% for XSD.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор