PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с TRUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. XRT is passively managed, while TRUD is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности XRT и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью -0.40%.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и TRUD

2026 (YTD)2025
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%2.85%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%

Correlation

The correlation between XRT and TRUD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов XRT и TRUD

Секторы
XRT
TRUD

Потребительский циклический сектор

73.6%
48.4%

Потребительский защитный сектор

20.9%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
0.3%

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
0.2%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
TRUD
48.4%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
TRUD

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
TRUD
0.3%

Здравоохранение

XRT
1.4%
TRUD

-

Технологии

XRT
1.4%
TRUD
0.2%

Энергетика

XRT
1.4%
TRUD

-

Сырьевые материалы

XRT

-

TRUD

-

Финансовые услуги

XRT

-

TRUD
51.3%

Промышленность

XRT

-

TRUD
0.0%

Недвижимость

XRT

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

XRT

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY

Доходность на риск

XRT vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XRT и TRUD

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-15.96%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-5.31%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-4.32%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

20.62%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

20.62%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

20.62%

+6.54%

Сравнение комиссий XRT и TRUD

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и TRUD

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and TRUD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор