Сравнение XRT с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XRT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.35% против 15.90% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и SPYG
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
XRT vs. SPYG — Ранг доходности на риск
XRT
SPYG
Сравнение XRT c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.62 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.81 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XRT и SPYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и SPYG
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и SPYG
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -67.63% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.76% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -32.67% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -32.67% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -9.06% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -24.48% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.32% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.90% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 22.42% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 21.13% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.57% | +6.59% |