PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с IYT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 9.52%/yr vs 11.08%/yr for IYT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности XRT и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.08% соответственно.

XRT

1 день
0.07%
1 месяц
10.92%
С начала года
3.14%
6 месяцев
0.29%
1 год
17.43%
3 года*
12.80%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
9.52%

IYT

1 день
0.45%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.90%
1 год
34.06%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		3.14%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
IYT
iShares Transportation Average ETF		16.53%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between XRT and IYT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.71

The correlation between XRT and IYT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и IYT

Секторы
XRT
IYT

Потребительский циклический сектор

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Технологии

1.4%
15.6%

Энергетика

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

84.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
IYT

-

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
IYT

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
IYT

-

Технологии

XRT
1.4%
IYT
15.6%

Энергетика

XRT
1.3%
IYT

-

Здравоохранение

XRT
1.3%
IYT

-

Сырьевые материалы

XRT

-

IYT

-

Финансовые услуги

XRT

-

IYT

-

Промышленность

XRT

-

IYT
84.4%

Недвижимость

XRT

-

IYT

-

Коммунальные услуги

XRT

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

XRT vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.54

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.19

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.63

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

8.56

-6.08

XRT vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и IYT

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-60.39%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.09%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-26.35%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-29.15%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-41.28%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

0.00%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.30%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.71%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и IYT

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.73%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.45%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

15.94%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

20.61%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

22.38%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

23.18%

+3.99%

Сравнение комиссий XRT и IYT

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и IYT

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IYT в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.93%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and IYT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (6.45%) compared to XRT (5.73%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, IYT leads with 11.08% vs 9.52% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYT has performed better with a 11.08% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.79% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYT is Transportation Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор