PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XRT с IYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRT и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRT и IYC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.07% соответственно.


XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Retail ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий XRT и IYC

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.


Доходность на риск

XRT vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRTIYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.49

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.86

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

2.83

+0.59

XRT vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XRTIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между XRT и IYC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и IYC

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IYC в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Просадки

Сравнение просадок XRT и IYC

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и IYC.


Загрузка...

Показатели просадок


XRTIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-53.10%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.49%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-35.90%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-35.90%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-9.12%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-9.99%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.78%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и IYC

SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 5.66% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XRTIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.79%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

20.10%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

20.67%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

19.85%

+7.31%