PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XRT returned -0.84%/yr vs -2.87%/yr for EMTY. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. XRT charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности XRT и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и EMTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%11.75%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-14.16%

Correlation

The correlation between XRT and EMTY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.91

The correlation between XRT and EMTY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZDEMTY с SPDN

Доходность на риск

XRT vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.09

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.24

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.11

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

0.20

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.43

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XRT и EMTY

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-77.62%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.00%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-30.83%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-30.83%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-74.77%

+60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-54.01%

+39.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

8.11%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и EMTY

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.40%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

17.71%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.36%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

25.67%

+1.49%

Сравнение комиссий XRT и EMTY

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и EMTY

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EMTY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and EMTY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs EMTY's -77.62%.

On 5-year performance, XRT leads with -0.84% vs -2.87% for EMTY. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XRT has performed better with a -0.84% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.83% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EMTY is Inverse Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.66% for EMTY.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор