Сравнение XRT с EMTY
XRT (SPDR S&P Retail ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XRT returned -0.91%/yr vs -2.54%/yr for EMTY. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. XRT charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности XRT и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью 0.39%.
XRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 9.25%
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRT и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.06% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 13.80% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between XRT and EMTY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.91 |
The correlation between XRT and EMTY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRT vs. EMTY — Ранг доходности на риск
XRT
EMTY
Сравнение XRT c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRT | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.04 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.07 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRT и EMTY
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRT | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -77.62% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.91% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -30.83% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -30.83% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -74.94% | +63.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -54.39% | +39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 7.26% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и EMTY
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRT | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 12.81% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 17.77% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.36% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 25.63% | +1.56% |
Сравнение комиссий XRT и EMTY
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и EMTY
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EMTY в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.79% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
XRT and EMTY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRT has higher volatility (6.36%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, XRT leads with -0.91% vs -2.54% for EMTY. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XRT has performed better with a -0.91% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.79% for XRT.
XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EMTY is Inverse Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.66% for EMTY.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRT и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор