PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с AWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRT returned -0.84%/yr vs -11.20%/yr for AWAY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности XRT и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -16.40%.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%45.33%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between XRT and AWAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.64

The correlation between XRT and AWAY shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRT и AWAY

Секторы
XRT
AWAY

Потребительский циклический сектор

73.6%
63.7%

Потребительский защитный сектор

20.9%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
4.0%

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
30.0%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
AWAY
63.7%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
AWAY

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
AWAY
4.0%

Здравоохранение

XRT
1.4%
AWAY

-

Технологии

XRT
1.4%
AWAY
30.0%

Энергетика

XRT
1.4%
AWAY

-

Сырьевые материалы

XRT

-

AWAY

-

Финансовые услуги

XRT

-

AWAY
0.2%

Промышленность

XRT

-

AWAY
1.0%

Недвижимость

XRT

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

XRT

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

XRT vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.83

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.07

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-1.13

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.83

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.17

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XRT и AWAY

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-56.57%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-32.83%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-32.83%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-52.49%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-49.57%

+35.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-36.15%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

16.33%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и AWAY

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.50%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.18%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

17.95%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.36%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

26.82%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

31.81%

-4.65%

Сравнение комиссий XRT и AWAY

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и AWAY

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and AWAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.18%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, XRT leads with -0.84% vs -11.20% for AWAY. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XRT has performed better with a -0.84% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for AWAY.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: State Street and ETFMG. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.75% for AWAY.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор