Сравнение XRPT с ILS
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.64% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -69.02%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
XRPT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -28.58%
- С начала года
- -69.02%
- 6 месяцев
- -79.25%
- 1 год
- -88.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -69.02% | -67.83% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.81% |
Correlation
The correlation between XRPT and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ILS — Ранг доходности на риск
XRPT
ILS
Сравнение XRPT c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 13.93 | -14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 46.57 | -47.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.79 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.90 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ILS
Максимальная просадка XRPT за все время составила -94.78%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.78% | -1.56% | -93.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.78% | -0.55% | -94.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | 0.00% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.98% | -0.25% | -62.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.21% | 0.17% | +70.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ILS
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 0.88% | +27.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.36% | 1.69% | +103.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.67% | 2.77% | +147.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.42% | 3.38% | +146.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.42% | 3.38% | +146.04% |
Сравнение комиссий XRPT и ILS
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ILS
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.96%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -94.78% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -88.64% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -88.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.01% for XRPT.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор