Сравнение XRPT с CBOL
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -56.34% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between XRPT and CBOL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. CBOL — Ранг доходности на риск
XRPT
CBOL
Сравнение XRPT c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -1.83 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и CBOL
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -4.91% | -90.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -4.72% | -90.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -3.22% | -59.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 3.87% | +146.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 3.87% | +145.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 3.87% | +145.32% |
Сравнение комиссий XRPT и CBOL
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и CBOL
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and CBOL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.83% for CBOL.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор