Сравнение CBOL с ESK
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -39.23%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -26.62% |
Correlation
The correlation between CBOL and ESK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.99 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и ESK
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -61.14% | +56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -61.14% | +56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -40.19% | +36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 67.24% | -63.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 67.24% | -63.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 67.24% | -63.36% |
Сравнение комиссий CBOL и ESK
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и ESK
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ESK в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CBOL and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.97% for ESK.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while ESK is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and REX Shares. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор