Сравнение CBOL с DFII
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -20.42% |
Correlation
The correlation between CBOL and DFII is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. DFII — Ранг доходности на риск
CBOL
DFII
Сравнение CBOL c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.44 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и DFII
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -48.07% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -45.95% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -19.01% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 41.33% | -37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 41.08% | -37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 41.08% | -37.20% |
Сравнение комиссий CBOL и DFII
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и DFII
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DFII в 27.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CBOL and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор