Сравнение CBOL с DFII
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -28.19%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | -22.58% |
Correlation
The correlation between CBOL and DFII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. DFII — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFII
Сравнение CBOL c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и DFII
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки DFII в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -50.13% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -48.40% | +43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -20.16% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 41.94% | -38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 41.20% | -37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 41.20% | -37.37% |
Сравнение комиссий CBOL и DFII
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и DFII
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DFII в 29.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CBOL and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор