PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBOL с DFII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBOL и DFII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.


CBOL

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOL и DFII


Correlation

The correlation between CBOL and DFII is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Доходность на риск

CBOL vs. DFII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOL

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOL c DFII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CBOL vs. DFII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBOLDFIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.80

-0.44

-1.36

Просадки

Сравнение просадок CBOL и DFII

Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и DFII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBOLDFIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.91%

-48.07%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-45.95%

+41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-19.01%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOL и DFII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBOLDFIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

41.33%

-37.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

41.08%

-37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

41.08%

-37.20%

Сравнение комиссий CBOL и DFII

CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOL и DFII

Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DFII в 27.87%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, CBOL and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 1.83% for CBOL.

CBOL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.85% for DFII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOL и DFII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор