Сравнение XRPT с BTRN
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPT is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -17.28% for BTRN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -14.16% |
Correlation
The correlation between XRPT and BTRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between XRPT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
XRPT
BTRN
Сравнение XRPT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.69 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.17 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.00 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BTRN
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -36.97% | -58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -25.29% | -69.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -25.22% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -14.43% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 14.76% | +55.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BTRN
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 6.93% | +20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 10.35% | +93.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 19.84% | +130.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 30.94% | +118.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 30.94% | +118.25% |
Сравнение комиссий XRPT и BTRN
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BTRN
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BTRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 5.26% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for BTRN.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор