Сравнение XRPT с BTRN
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPT is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -18.95% for BTRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | -12.17% |
Correlation
The correlation between XRPT and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between XRPT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
XRPT
BTRN
Сравнение XRPT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.72 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.19 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BTRN
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -36.97% | -59.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -26.45% | -69.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -26.39% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -14.68% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 15.91% | +57.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BTRN
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 3.70% | +35.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 10.21% | +97.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 18.54% | +132.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 30.57% | +119.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 30.57% | +119.11% |
Сравнение комиссий XRPT и BTRN
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BTRN
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -90.97% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 7.29% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for BTRN.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор