Сравнение XRPT с BCDF
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 6.42% for BCDF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 1.00% |
Correlation
The correlation between XRPT and BCDF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
XRPT
BCDF
Сравнение XRPT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.84 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.88 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.44 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.39 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BCDF
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -27.70% | -67.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -7.63% | -87.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -7.53% | -87.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -9.83% | -53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 3.42% | +67.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BCDF
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 5.17% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 11.03% | +93.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 14.75% | +135.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 16.94% | +132.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 16.94% | +132.25% |
Сравнение комиссий XRPT и BCDF
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BCDF
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BCDF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -88.46% for XRPT. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор