PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCDF с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BCDF и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCDF и BTRN

2026 (YTD)20252024
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.59%11.63%13.79%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BCDF

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.59%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с ETCOBCDF с ETHU
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZETBTRN с BITX

Сравнение комиссий BCDF и BTRN

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Доходность на риск

BCDF vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.13

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.33

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.18

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.28

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Корреляция

Корреляция между BCDF и BTRN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BTRN

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.49%2.53%1.63%0.69%0.38%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BTRN

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BCDFBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-36.97%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-19.80%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-18.92%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-14.13%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

12.79%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BTRN

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCDFBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.69%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.24%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

20.02%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

31.64%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

31.64%

-14.59%