PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с BTRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BCDF returned 6.26% vs -18.31% for BTRN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.29%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
-1.35%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и BTRN

2026 (YTD)20252024
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%13.79%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.29%4.89%5.22%

Correlation

The correlation between BCDF and BTRN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BCDF и BTRN

Секторы
BCDF
BTRN

Финансовые услуги

80.2%
68.6%

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
BTRN
68.6%

Технологии

BCDF
9.7%
BTRN

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
BTRN

-

Энергетика

BCDF
3.5%
BTRN

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
BTRN

-

Промышленность

BCDF
0.4%
BTRN

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
BTRN

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
BTRN

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

BTRN

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

BTRN

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

BTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с ARKBBCDF с BTGDBCDF с ETCO
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITXBTRN с IBIT

Доходность на риск

BCDF vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.93

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-1.23

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.84

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.73

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.25

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.93

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.00

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BTRN

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-36.97%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-25.29%

+17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-25.29%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.41%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

14.68%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BTRN

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.24%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.35%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

19.91%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

30.96%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

30.96%

-14.02%

Сравнение комиссий BCDF и BTRN

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BTRN

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BTRN в 30.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.60%27.76%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and BTRN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTRN has higher volatility (7.24%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -18.31% for BTRN. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 2.45% for BCDF.

They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.95% for BTRN.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор