Сравнение BCDF с BTRN
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BCDF returned 2.25% vs -15.56% for BTRN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 11.63% | 14.17% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BCDF and BTRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BCDF
BTRN
Сравнение BCDF c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.61 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.99 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BTRN
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -36.97% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -25.71% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -25.71% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -14.64% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 15.73% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BTRN
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.94% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.17% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 18.59% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 30.61% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 30.61% | -13.67% |
Сравнение комиссий BCDF и BTRN
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BTRN
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BTRN в 30.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BTRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.92%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BCDF leads with 2.25% vs -15.56% for BTRN. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 2.25% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 2.53% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.95% for BTRN.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор