Сравнение BCDF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BCDF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCDF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCDF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 1.59% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BCDF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCDF и VTI
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BCDF vs. VTI — Ранг доходности на риск
BCDF
VTI
Сравнение BCDF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.30 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BCDF и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и VTI
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.49% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и VTI
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCDF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -55.45% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.30% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.54% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.08% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и VTI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCDF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.48% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.75% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.02% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.41% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.29% | -1.24% |