PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. BCDF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 22.07%/yr for VTI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-5.73%

Correlation

The correlation between BCDF and VTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.66

The correlation between BCDF and VTI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCDF и VTI

Секторы
BCDF
VTI

Финансовые услуги

80.2%
12.0%

Технологии

9.7%
33.5%

Коммунальные услуги

4.7%
2.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.3%

Промышленность

0.4%
9.8%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
VTI
12.0%

Технологии

BCDF
9.7%
VTI
33.5%

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
VTI
2.3%

Энергетика

BCDF
3.5%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
VTI
10.3%

Промышленность

BCDF
0.4%
VTI
9.8%

Недвижимость

BCDF
0.1%
VTI
2.4%

Здравоохранение

BCDF
0.0%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

BCDF

-

VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGDBCDF с ETCO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BCDF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.33

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.18

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.17

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

14.62

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.33

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BCDF и VTI

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-55.45%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.92%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-19.30%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.72%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.93%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и VTI

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.96%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.13%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

12.17%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.40%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.30%

-1.36%

Сравнение комиссий BCDF и VTI

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и VTI

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCDF has higher volatility (5.17%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.07% vs 14.97% for BCDF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.07% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.01% for VTI.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор