PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с STCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCDF с STCE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

BCDF и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BCDF и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCDF и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.72%11.63%14.87%24.99%-22.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-13.31%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -13.31%.

BCDF

1 день
2.24%
1 месяц
-3.88%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
13.04%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
6.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-32.83%
1 год
61.55%
3 года*
38.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с EZET
Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE

Сравнение комиссий BCDF и STCE

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Доходность на риск

BCDF vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFSTCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

2.24

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между BCDF и STCE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и STCE

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности STCE в 2.26%

TTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.48%2.53%1.63%0.69%0.38%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.26%1.96%0.64%0.31%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BCDF и STCE

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и STCE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCDFSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-54.11%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-54.11%

+45.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-51.16%

+46.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-21.33%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

25.86%

-22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и STCE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.22%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCDFSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

18.63%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

50.27%

-38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

64.03%

-47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

56.19%

-39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

56.19%

-39.13%