PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. BCDF is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between BCDF and STCE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between BCDF and STCE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCDF и STCE

Секторы
BCDF
STCE

Финансовые услуги

80.2%
62.9%

Технологии

9.7%
30.9%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.2%

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
STCE
62.9%

Технологии

BCDF
9.7%
STCE
30.9%

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
STCE

-

Энергетика

BCDF
3.5%
STCE
0.0%

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
STCE
6.2%

Промышленность

BCDF
0.4%
STCE

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
STCE

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
STCE

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

STCE

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGDBCDF с ETCO
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BCDF vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.40

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.99

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.58

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

2.85

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BCDF и STCE

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-54.11%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-54.11%

+46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-54.11%

+40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-25.63%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-21.98%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

29.87%

-26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и STCE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

14.89%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

42.80%

-31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

61.14%

-46.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

55.86%

-38.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

55.86%

-38.92%

Сравнение комиссий BCDF и STCE

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и STCE

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and STCE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 14.97% for BCDF. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.49% for STCE.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор