Сравнение BCDF с ARKB
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, BCDF returned 6.26% vs -38.64% for ARKB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -25.34%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 16.61% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.34% | -6.59% | 99.47% |
Correlation
The correlation between BCDF and ARKB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BCDF
ARKB
Сравнение BCDF c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.79 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.36 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.89 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и ARKB
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -49.30% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -49.30% | +41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -48.01% | +40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -15.99% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 28.40% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и ARKB
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.44% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 34.31% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 43.54% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 49.94% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 49.94% | -33.00% |
Сравнение комиссий BCDF и ARKB
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и ARKB
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and ARKB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (9.44%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs ARKB's -49.30%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -38.64% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: Horizon and ARK. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.21% for ARKB.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор