PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRPI с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPI с ETHU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности XRPI и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.

XRPI

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
-48.62%
С начала года
-42.21%
1 год
-68.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
-4.90%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
-75.69%
С начала года
-70.73%
1 год
-83.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPI и ETHU

2026 (YTD)2025
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		-42.21%-32.74%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-70.73%-8.44%

Correlation

The correlation between XRPI and ETHU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.85

The correlation between XRPI and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares XRP ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с XRPI:
XRPI с XRP-USDXRPI с XRPTXRPI с CEPIXRPI с ZVOLXRPI с BOLD.DEXRPI с BITCXRPI с 21BC.DE
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX

Доходность на риск

XRPI vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPI
Ранг доходности на риск XRPI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPI c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRPIETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.62

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-0.91

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.89

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.20

-0.11

XRPI vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ETHU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPI и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRPI и ETHU

Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPIETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.60%

-96.46%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.60%

-93.99%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.03%

-94.93%

+21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.96%

-70.71%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.23%

69.54%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPI и ETHU

Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.64%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPIETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

29.02%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.32%

96.55%

-46.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.82%

137.64%

-63.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.36%

142.25%

-67.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.36%

142.25%

-67.89%

Сравнение комиссий XRPI и ETHU

XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPI и ETHU

Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ETHU в 4.83%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.83%2.31%0.41%
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		4.09%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPI and ETHU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (29.02%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs ETHU's -96.46%.

On 1-year performance, XRPI leads with -68.65% vs -83.75% for ETHU. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -68.65% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.09% for XRPI.

XRPI is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 2.67% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPI и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор