Сравнение XRPI с ETHU
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -53.74% vs -76.14% for ETHU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -37.63%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
XRPI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -17.35%
- С начала года
- -37.63%
- 6 месяцев
- -46.29%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -37.63% | -32.44% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -16.53% |
Correlation
The correlation between XRPI and ETHU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ETHU — Ранг доходности на риск
XRPI
ETHU
Сравнение XRPI c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.83 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ETHU
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.90%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.90% | -95.18% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.90% | -91.80% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -95.18% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -69.45% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 62.60% | -16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ETHU
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.78%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 20.02% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 92.47% | -41.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.88% | 137.43% | -61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.34% | 142.96% | -67.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.34% | 142.96% | -67.62% |
Сравнение комиссий XRPI и ETHU
И XRPI, и ETHU имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ETHU
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.80% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ETHU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to XRPI (13.78%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.90% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, XRPI leads with -53.74% vs -76.14% for ETHU. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -53.74% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI and ETHU have the same expense ratio: 0.94% per year.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.80% for XRPI.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор