PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRP-USD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XRP-USD с TSLA

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.51%/yr vs 14.30%/yr for TSLA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XRP (XRP-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.21%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -11.79%.

XRP-USD

1 день
-2.68%
1 месяц
-22.87%
С начала года
-38.21%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-51.05%
3 года*
30.77%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

TSLA

1 день
-3.00%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-10.89%
1 год
28.55%
3 года*
17.52%
5 лет*
14.30%
10 лет*
39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRP-USD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRP-USD
XRP		-38.21%-11.56%237.88%81.04%-59.10%278.06%13.98%-45.31%-84.67%38,242.83%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between XRP-USD and TSLA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г.

0.14

The correlation between XRP-USD and TSLA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRP

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

XRP-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRP-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRP-USDTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.65

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.17

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.96

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.22

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRP-USD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRP-USDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.65

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и TSLA

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRP-USDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.87%

-73.63%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-29.93%

-39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.23%

-53.77%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.83%

-73.63%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.01%

-19.03%

-48.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.99%

-22.72%

-48.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.15%

12.89%

+31.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и TSLA

XRP (XRP-USD) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.72% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRP-USDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

13.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.04%

28.31%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.11%

44.63%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

58.94%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.82%

59.13%

+52.69%

Часто задаваемые вопросы

XRP-USD and TSLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (13.92%) compared to XRP-USD (13.72%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор