Сравнение XRP-USD с JNJ
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and JNJ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between XRP-USD and JNJ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
XRP-USD
JNJ
Сравнение XRP-USD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.28 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 15.52 | -16.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и JNJ
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -50.67% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -10.96% | -58.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -15.95% | -53.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -18.41% | -59.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -2.54% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -11.90% | -59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 3.72% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и JNJ
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 5.47% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 12.16% | +34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 16.94% | +39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 16.87% | +55.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 18.48% | +93.29% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and JNJ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор