PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

XRMI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и SPIN

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.49%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий XRMI и SPIN

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.55

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между XRMI и SPIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SPIN

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SPIN

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.85%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.88%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-6.56%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.34%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.60%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SPIN

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.08%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

9.08%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

16.36%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

14.89%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

14.89%

-7.90%