PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.53% vs 19.75% for SPIN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и SPIN

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%6.49%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between XRMI and SPIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between XRMI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и SPIN

Секторы
XRMI
SPIN

Технологии

35.6%
39.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

XRMI
35.6%
SPIN
39.0%

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
SPIN
11.5%

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

XRMI
8.5%
SPIN
8.3%

Промышленность

XRMI
8.3%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
SPIN
3.8%

Энергетика

XRMI
3.5%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
SPIN
2.3%

Недвижимость

XRMI
1.9%
SPIN
1.6%

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

XRMI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.89

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.60

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.02

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

8.43

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SPIN

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.85%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-9.81%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.14%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.28%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.35%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SPIN

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.81%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.03%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

10.49%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

14.31%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

14.31%

-7.41%

Сравнение комиссий XRMI и SPIN

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SPIN

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and SPIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.81%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 9.53% for XRMI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор