Сравнение XRMI с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
XRMI и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и BOTZ
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
XRMI vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
XRMI
BOTZ
Сравнение XRMI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.71 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и BOTZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и BOTZ
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и BOTZ
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -55.54% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -19.34% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -14.52% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -18.56% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.37% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и BOTZ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 8.79% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 17.74% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 27.79% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 26.52% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 25.68% | -18.69% |