PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с RHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).

XRLX и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и RHTX

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.26%15.42%18.27%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RHTX с доходностью -0.26%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
0.75%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.38%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с GDTRHTX с QQWZRHTX с TDSBRHTX с CORORHTX с RHRX

Сравнение комиссий XRLX и RHTX

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RHTX в 1.38%.

XRLX
FundX Conservative ETF
RHTX
RH Tactical Outlook ETF

Доходность на риск

XRLX vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXRHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.57

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.51

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHTX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.20

+0.90

Корреляция

Корреляция между XRLX и RHTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и RHTX

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и RHTX

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и RHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-24.68%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.77%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-9.43%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-9.87%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.63%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и RHTX

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.93%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

12.84%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

19.05%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

18.17%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

18.17%

-6.99%