PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRLX с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с RHTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRLX (FundX Conservative ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 11.78% vs 15.84% for RHTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLX показывает доходность 5.08%, а RHTX немного выше – 5.23%.

XRLX

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
4.33%
С начала года
5.08%
1 год
11.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
5.23%
1 год
15.84%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и RHTX

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		5.08%7.85%17.61%7.14%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		5.23%15.42%18.27%5.76%

Correlation

The correlation between XRLX and RHTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between XRLX and RHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и RHTX

Секторы
XRLX
RHTX

Технологии

37.5%
32.6%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.7%

Промышленность

8.7%
13.3%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.9%

Энергетика

3.7%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.5%
3.7%

Технологии

XRLX
37.5%
RHTX
32.6%

Финансовые услуги

XRLX
12.4%
RHTX
11.9%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.1%
RHTX
7.0%

Потребительский циклический сектор

XRLX
8.8%
RHTX
9.7%

Промышленность

XRLX
8.7%
RHTX
13.3%

Здравоохранение

XRLX
6.4%
RHTX
9.1%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.1%
RHTX
3.9%

Энергетика

XRLX
3.7%
RHTX
3.8%

Сырьевые материалы

XRLX
3.0%
RHTX
2.8%

Коммунальные услуги

XRLX
2.9%
RHTX
2.4%

Недвижимость

XRLX
1.5%
RHTX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с AMAX

Доходность на риск

XRLX vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRLXRHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.25

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

4.15

+3.50

XRLX vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRLX и RHTX

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и RHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-24.68%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-12.77%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.44%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-9.47%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.83%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и RHTX

FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеют волатильность 3.62% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.47%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

13.05%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

15.73%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

17.98%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.98%

-6.80%

Сравнение комиссий XRLX и RHTX

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RHTX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и RHTX

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.64%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and RHTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (3.62%) compared to RHTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs RHTX's -24.68%.

On 1-year performance, RHTX leads with 15.84% vs 11.78% for XRLX. On fees, RHTX is cheaper at 1.38% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHTX has performed better with a 15.84% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHTX is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: FundX and Adaptive. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 1.38% for RHTX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и RHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор