Сравнение XRLX с GMOD
XRLX (FundX Conservative ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у GMOD с доходностью 6.36%.
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 5.80% | 1.92% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.36% | 4.35% |
Correlation
The correlation between XRLX and GMOD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. GMOD — Ранг доходности на риск
XRLX
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRLX c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRLX и GMOD
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -6.50% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.51% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.13% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 9.07% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.07% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.07% | +2.10% |
Сравнение комиссий XRLX и GMOD
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и GMOD
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GMOD в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and GMOD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.88% for GMOD.
They also come from different issuers: FundX and GMO. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор