Сравнение XRLX с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
XRLX и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности XRLX и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRLX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | -2.73% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLX и GDT
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
XRLX vs. GDT — Ранг доходности на риск
XRLX
GDT
Сравнение XRLX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.30 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между XRLX и GDT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и GDT
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и GDT
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRLX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -18.06% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -11.04% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -7.38% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRLX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 42.83% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 42.83% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 42.83% | -31.65% |