Сравнение XRLX с GDT
XRLX (FundX Conservative ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 4.90% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
Correlation
The correlation between XRLX and GDT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. GDT — Ранг доходности на риск
XRLX
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRLX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRLX и GDT
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -24.66% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -24.60% | +21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -12.64% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 31.69% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 31.69% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 31.69% | -20.51% |
Сравнение комиссий XRLX и GDT
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и GDT
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GDT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.64% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and GDT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.64% for XRLX.
They also come from different issuers: FundX and WisdomTree. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор