PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

XRLX и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и CORO

2026 (YTD)20252024
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%-1.93%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ALLWXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий XRLX и CORO

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

XRLX
FundX Conservative ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

XRLX vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.97

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.61

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.97

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

11.54

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.68

-0.58

Корреляция

Корреляция между XRLX и CORO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и CORO

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и CORO

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-14.13%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.31%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-6.78%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.75%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.92%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и CORO

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.78%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

11.87%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

17.00%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

16.26%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

16.26%

-5.08%